17-11-2017 20-11-2018

БНБ запази 2-процентния антицикличен капиталов буфер на банките

Поддържането на антицикличен капиталов буфер засилва капиталовата позиция на банковата система, отбелязва националната банка

Снимка: БТА

БНБ запази 2-процентния антицикличен капиталов буфер на банките

15:17 | 19 декември 2024 1 67 Снимка: БТА

Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през първото тримесечие на 2026 г., съобщи националната банка.

Още по темата

Антицикличният капиталов буфер е макропруденциален инструмент, предвиден в Наредба № 8 на БНБ в съответствие с изискванията на Директива 2013/36/ЕС и направените изменения с Директива (ЕС) 2019/878. Основното предназначение на буфера е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж.

Смятано от 1 октомври 2024 г. БНБ въведе изисквания за показателите за кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти. Кредитната динамика в този сегмент и свързаните с нея потенциални системни рискове в средносрочен план са определящ фактор за въвеждането на изискванията. Мярката допълва приложените от БНБ капиталови буфери, като ефектът от прилагането й ще бъде част от регулярното наблюдение и анализ. Поддържането на антицикличен капиталов буфер засилва капиталовата позиция на банковата система, като подсигурява повишена устойчивост срещу неблагоприятни тенденции в икономическата активност или други потенциални проявления на цикличните системни рискове, отбелязва БНБ.

Като част от цялостния набор инструменти в мандата на БНБ, изискванията за капиталови буфери са от съществено значение за поддържането на устойчивостта на банковия сектор при потенциални неблагоприятни тенденции в качеството на кредитния портфейл. През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г. Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през първото тримесечие на 2026 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на третото тримесечие на 2024 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 76.1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-25.6 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер, се посочва в съобщението на БНБ.

Стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове и затова при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда, пояснява БНБ.

ИЗБРАНО